Ridning Bollinger Band

Bollinger Band Squeeze. Bollinger Band Squeeze. Bollinger Band Squeeze uppträder när volatiliteten faller till låga nivåer och Bollinger Bands narrow. Enligt John Bollinger följs perioder med låg volatilitet ofta av perioder med hög volatilitet. Därför är en volatilitetskontraktion eller minskning av Band kan förskjuta ett signifikant förskott eller nedgång När knäppningsspelet är på, kommer en efterföljande bandbrytningssignal att börja ett nytt drag Ett nytt förskott börjar med en pressning och efterföljande paus över övre bandet En ny nedgång börjar med en pressning och efterföljande paus nedanför det nedre bandet. Definiera indikatorerna. Innan vi tittar på detaljerna, låt oss se några av nyckeltalarna för denna handelsstrategi. För att illustrera det, notera att vi använder dagliga priser och ställer in Bollinger-band på 20 perioder och två standardavvikelser, som är standardinställningarna Dessa kan ändras så att de passar in i handelspreferenser eller egenskaperna hos den underliggande säkerheten Bollinger Bands startar med 20-dagars SMA med slutkurs. De övre och nedre banden ställs sedan in två standardavvikelser över och under detta rörliga genomsnittsband. Banden flytta sig från det rörliga genomsnittet när volatiliteten expanderar och går mot det glidande genomsnittet när volatilitetsavtal. Det finns också en indikator för att mäta avståndet mellan Bollinger-band. Denna indikator kallas Bollinger BandWidth, eller bara BandWidth-indikatorn. Det är helt enkelt värdet på det övre bandet med mindre värdet på det lägre bandet. Förståligt, aktier med högre priser tenderar att ha högre BandWidth-avläsningar än lager med lägre priser Om priset är lika med 100 och BandWidth är lika med 5, skulle BandWidth vara 5 av priset. Om priset är lika med 20 och BandWidth är lika med 1, skulle BandWidth också vara 5 av pris. Håll det i åtanke när Använda indikatorn. Bollinger Band Squeeze är enkel strategi som är relativt enkel att implementera Först leta efter värdepapper med förminskning Bo Linger Bands och låg BandWidth-nivåer Idealiskt bör BandWidth vara nära slutet av sitt sexmånadersintervall. För det andra, vänta på en bandbrytning för att signalera starten på ett nytt drag. En uppåtsbrytning är bullish de smalande banden ger inte några riktiga ledtrådar. De slår helt enkelt ut att volatiliteten är kontraherande och diagramister bör förberedas för en volatilitetsexpansion, vilket innebär en riktningsändring. Bandwidth Signal Recap. Bollinger Bands smalare på prisdiagrammet. Bandwidth ligger nära det låga slutet av sitt sexmånadersintervall. Prisavbrott ovanför det övre bandet eller under det nedre bandet. Signaler för signaler. Även om Bollinger Band Squeeze är rakt framåt bör kartläggare åtminstone kombinera denna strategi med grundläggande diagramanalys för att bekräfta signaler. Brytning över motstånd kan användas för att bekräfta en paus över övre bandet På samma sätt kan en paus under stöd användas för att bekräfta en paus under det lägre bandet. Obekräftade bandbrott är föremål för misslyckande. Diagrammet nedan visar Starbucks SBUX med två signaler inom en tvåmånadersperiod, vilket är relativt sällsynt. Efter en ökning i mars ökade beståndet med ett utvidgat handelssortiment SBUX bröt nedre bandet två gånger, men bröt inte stödet från I mitten av mars låga grunddiagramanalyser avslöjar ett fallande kiltypmönster Observera att det här mönstret bildades efter en överskott i början av mars vilket gör det till ett hausstartt fortsättningsmönster. SBUX bröt därefter över övre bandet och bröt sedan motståndet för bekräftelse. Efter överskottet över 40 Stocken flyttade igen till en konsolideringsfas när banden smalades och BandWidth föll tillbaka till den låga delen av sitt sortiment. En annan inställning var på gång när uppgången och den platta konsolideringen bildade en tjurflagg i juli. Trots det här bullish museet, SBUX aldrig Bröt övre bandet eller motståndet i stället bröt SBUX nedre bandet och stödet vilket ledde till en kraftig nedgång. Eftersom Bollinger Band Squeeze inte ger någon riktning Alla ledtrådar måste kartläggare använda andra aspekter av teknisk analys för att förutse eller bekräfta en riktningsbrytning. Dessutom kan kartläggare även använda kompletta indikatorer för att leta efter tecken på köp eller försäljning av tryck inom konsolideringen. Momentumoscillatorer och glidande medelvärden är Av litet värde under en konsolidering, eftersom dessa indikatorer bara plattas ut med prisåtgärder. Istället bör kartläggare överväga att använda volymbaserade indikatorer, såsom ackumuleringsdistributionslinjen, Chaikin Money Flow, MFI-flödesindex MFI eller On Balance Volume OBV Tecken på ackumulering Öka chanserna för en uppåtsbrytning, medan signalerna för fördelning ökar chanserna för en nackdel. Tabellen ovan visar Lowes Companies LOW med Bollinger Band Squeeze som inträffar i april 2011. Banden flyttade till sitt smalaste intervall under månader som volatiliteten kom fram. Indikatorn Fönstret visar Chaikin Pengaflödesförsvagning i mars och blir negativt i april il Observera att CMF nådde sin lägsta nivå sedan januari och fortsatte lägre till början av maj. Negativa avläsningar i Chaikin Money Flow återspeglar distribution eller försäljningstryck som kan användas för att förutse eller bekräfta en supportbrott i stocken. Exemplet ovan visar Intuit INTU med en Bollinger Band squeeze i september och breakout i början av oktober Under squeeze, märka hur On Balance Volume OBV fortsatte att flytta högre, vilket visade ackumulering under september handelsområdet Tecken på att köpa tryck eller ackumulering ökade chanserna för en uppåtsbrytning. Innan bryta ut , Öppnandet öppnade under underbandet och sedan stängt tillbaka över bandet. Observera att ett piercingmönster bildat, vilket är ett hausstarkt ljusstickomslag. Detta mönster förstärkt stöd och följa genom fördjupade uppåtsidan. Head Fake. In his book, Bollinger På Bollinger Bands, John Bollinger råder kartiker att vara akta sig för huvudet falska Detta inträffar när priserna bryter ett band, men plötsligt vända och flytta motsatt sätt som liknar en tjur eller björnfälla En hausseig huvudfake startar när Bollinger Bands kontrakt och priserna bryter över övre bandet. Detta haussejda-signal håller inte länge eftersom priserna snabbt flyter tillbaka under övre bandet och fortsätter för att bryta underbandet Ett bearish huvudfake startar när Bollinger Bands kontrakt och priserna bryter under det lägre bandet. Denna baissecken håller inte länge eftersom priserna snabbt flyttar sig över det nedre bandet och fortsätter att bryta överbandet. Bollinger Band Squeeze är en handelsstrategi som syftar till att hitta konsolideringar med minskande volatilitet I sin renaste form är denna strategi neutral och den efterföljande rasen kan vara uppe eller nedåt. Chartister måste därför använda andra aspekter av teknisk analys för att formulera en handelsförskjutning för att agera före pausen eller Bekräfta pausen Ska fungera före pausen kommer att förbättra riskfördelningsförhållandet Tänk på att denna artikel är utformad som en utgångspunkt för handelssystemet utveckling Använd dessa idéer för att öka din handelsstil, riskpreferenspreferenser och personliga bedömningar Klicka här för ett diagram över SP 500 ETF med Bollinger Bands och BandWidth-indikatorn. Längs är koden för Advanced Scan Workbench som Extra medlemmar kan kopiera och klistra in Denna kod skiljer skillnaden mellan övre bandet och det lägre bandet efter slutkursen, vilket visar BandWidth som en procentandel av priset. Generellt är BandWidth smal när den är mindre än 4 av priset. Chartister kan använda högre nivåer för att generera fler resultat eller lägre nivåer för att generera färre resultat. Bollinger Band Squeeze. Tales From The Trenches En Enkel Bollinger Band Strategy. Figur 1 visar att Intel bryter ned det nedre Bollinger Band och stänger under den den 22 december. Detta presenterade en tydlig signal om att beståndet var i överlämnad territorium. Våra enkla Bollinger Band-strategi kräver ett slut under det lägre bandet följt av en omedelbar köp nästa dag. Nästa handelsdag var inte förrän den 26 december. ch är den tid då näringsidkare skulle gå in i sina positioner Det visade sig vara en utmärkt handel 26 december markerade förra gången Intel skulle handla under det lägre bandet Från den dagen framåt höjde Intel hela vägen förbi det övre Bollinger Bandet Detta är en lärobok Exempel på vad strategin letar efter. Även om prisrörelsen inte var stor, tjänar detta exempel att markera de villkor som strategin ser ut att dra nytta av. För relaterad läsning, se Profiting From Squeeze. Exempel 2 New York Stock Exchange NYX En annan Ett exempel på ett framgångsrikt försök med att använda denna strategi finns i diagrammet på New York-börsen när det bröt det lägre Bollinger-bandet den 12 juni 2006. NYT var tydligt på överlåtet territorium Efter strategin skulle tekniska handlare ange sina köporder för NYX den 13 juni NYX stängde under det nedre Bollinger-bandet för den andra dagen, vilket kan ha orsakat viss oro bland marknadsaktörer, men detta skulle vara sista gången det stängdes under lägre band för resten av månaden. Detta är det ideala scenariot som strategin ser ut att fånga I figur 2 var försäljningspresset extremt och medan Bollinger Bands anpassade sig för detta, den 12 juni markerade den tyngsta försäljningen. Öppna en position i juni 13 tillåtna handlare att komma in direkt före omgången. Exempel 3 Yahoo Inc YHOO I ett annat exempel bröt Yahoo det lägre bandet den 20 december 2006. Strategin krävde en omedelbar köp av beståndet nästa handelsdag. Precis som i föregående Exempelvis var det fortfarande att sälja press på aktien Medan alla andra sålde, kräver strategin ett köp. Bollinger Bandets rast signalerade ett överlåtet tillstånd. Det visade sig vara korrekt, när Yahoo snart vände sig. Den 26 december testade Yahoo igen lägre band men stängde inte under det här Det skulle vara sista gången som Yahoo testade det lägre bandet när det marscherade uppåt mot det övre bandet. Riding the Band Downward Som vi alla vet har varje strategi sin nackdelar och det här är definitivt inget undantag I följande exempel kommer vi att visa begränsningarna i denna strategi och vad som kan hända när sakerna inte fungerar som planerat. När strategin är inkorrekt, är banden fortfarande brutna och det kommer du att finna Priset fortsätter sin nedgång, eftersom det rider bandet nedåt. Tyvärr återhämtar priset inte så snabbt vilket kan leda till betydande förluster. På lång sikt är strategin ofta korrekt, men de flesta handlare kommer inte att klara av den nedgång som kan inträffa före korrigeringen. Exempel 4 Internationella affärsmaskiner IBM Till exempel stängde IBM under det nedre Bollingerbandet den 26 februari 2007 Försäljningspresset var tydligt på överlåtna territorier. Strategin krävde ett köp på lageret nästa handelsdag. föregående exempel, nästa handelsdag var en down day den här var lite ovanlig genom att försäljningspresset fick stocken att gå ner kraftigt. Försäljningen fortsatte bra förbi dagen som varan köptes och aktien fortsatte att stänga under det lägre bandet för de kommande fyra handelsdagarna. Den 5 mars var försäljningspresset över och stocken vände sig och gick tillbaka mot mittbandet. Tyvärr, vid den här tiden skada gjordes. Exempel 5 Apple Computer Inc AAPL I ett annat exempel stängde Apple under de lägre Bollinger-bandet den 21 december. Strategin kräver att Apple köper aktier den 22 december. Nästa dag gjorde stocken ett drag i nackdelen Försäljningstrycket fortsatte att ta ned aktien där den träffade en intradag låg på 76 77 mer än 6 under inträdet efter bara två dagar från när positionen var inlämnad. Slutligen korrigerades det överlämnade tillståndet den 27 december, men för de flesta handlare som kunde inte motstå en kortdragning av 6 på två dagar, var denna korrigering av liten komfort. Det här är fallet där försäljningen fortsatte inför klar överlåtet territorium. Under försäljningen fanns det inget sätt att kn ow när det skulle sluta. Vad vi lärde Strategin var korrekt vid användning av det nedre Bollinger-bandet för att belysa överdrivna marknadsförhållanden. Dessa villkor korrigerades snabbt när aktierna gick tillbaka mot mitten Bollinger Band. Det finns dock tidpunkter när strategin är korrekta men försäljningspresset fortsätter Under dessa förhållanden finns det inget sätt att veta när försäljningspresset slutar. Därför måste ett skydd vara på plats när beslutet att köpa har gjorts. I NYX-exemplet klättrade beståndet obehagligt efter det stängde under det lägre Bollinger Band en andra gång Strategin fick oss rätt in i den handeln. Men Apple och IBM var annorlunda eftersom de inte bröt ned det lägre bandet och rebound Istället gav de sig för att sälja ytterligare press och reste nedre bandet ner Detta kan ofta vara mycket dyrt I slutändan vred både Apple och IBM och det visade sig att strategin är korrekt. Den bästa strategin att skydda oss från en handel som kommer att fungera ntinue att rida bandet lägre är att använda stop-loss-order Vid undersökning av dessa branscher har det blivit klart att ett fempunktsstopp skulle ha fått dig ur de dåliga affärerna men skulle fortfarande inte ha tagit dig ut av de som arbetade För att lära dig mer, se Stop-Loss Order - Se till att du använder det. Sammanfattning Att köpa på det nedre Bollinger Bandets raster är en enkel strategi som ofta fungerar. I varje scenario var brytningen av det lägre bandet i översolvat territorium. Tidpunkten av branschen verkar vara den största frågan Aktier som bryter ned det nedre Bollinger-bandet och går in i överlåtet territorium inför ett tungt försäljnings tryck. Detta försäljnings tryck justeras vanligtvis snabbt. När detta tryck inte korrigeras fortsatte lagren att göra nya nedgångar och fortsätta till överlåtna territorier För att effektivt utnyttja denna strategi är en bra utgångsstrategi i ordning Stoppordningsorder är det bästa sättet att skydda dig från ett lager som fortsätter att rida nedre bandet och skapa nya nedgångar. 1 En statistisk mätning e av spridningen av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till vilket jobb som helst utanför gårdar, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köparen vald av konkursbolaget Från en pool av budgivare. Använda Bollinger Band-band för att mäta trender. Bollinger Bands är en av de mest populära tekniska indikatorerna för handlare på vilken finansmarknad som helst om investerare handlar aktier, obligationer eller utländsk valuta. FX Många handlare använder Bollinger Bands för att bestämma överköpta och överlämnade nivåer, sälja när ett pris berör det övre Bollinger Band och köpa när det träffar det nedre Bollinger Band In range-bo och marknader fungerar denna teknik bra, eftersom priserna går mellan de två banden som bollar som studsar från en racquetbolls väggar. Men Bollinger Bands ger alltid korrekta köp - och säljsignaler. Det här är de mer specifika Bollinger Band-banden som kommer in s ta en titt. Problemet med Bollinger Bands. As John Bollinger var först att erkänna taggar av banden är bara att taggar, inte signaler En märke av det övre Bollinger Band är inte i sig en säljsignal En märke av den lägre Bollinger Band är inte i sig en köpsignal. Priset kan och kan ofta gå på bandet. På dessa marknader är handlare som kontinuerligt försöker sälja toppen eller köpa botten inför en oförskämd serie av stopp eller sämre, en någonsin - montering av flytande förlust då priset rör sig längre och längre bort från den ursprungliga ingången. Kanske är ett mer användbart sätt att handla med Bollinger Bands att använda dem för att mäta trender För att förstå varför Bollinger Bands kan vara ett bra verktyg för denna uppgift behöver vi först att fråga vad som är en trend. Trend som Deviance En vanlig clich i handel är att priserna sträcker sig 80 av tiden. Liksom många clichs innehåller den en bra mängd sanning eftersom marknaderna mest konsoliderar sig som tjurar och bär kamp för övermakt. Marknadstrender är sällsynta , varför att handla dem är inte så lätt som det verkar Titta på priset så kan vi då definiera trenden som avvikelse från normområdet. Bollinger Band-formeln består av följande. BOLU Upper Bollinger Band BOLD Lower Bollinger Band n Utjämning Period m Antal standardavvikelser SD SD Standardavvikelse över de senaste n perioderna Typiskt pris TP HI LO CL 3 BOLU MA TP, nm SD TP, n BOLD MA TP, n - m SD TP, n. At kärnan mäter Bollinger Bands avvikelse Detta är anledningen till att de kan vara till stor hjälp för att diagnostisera trenden Genom att generera två uppsättningar Bollinger Bands en uppsättning med parametern 1 standardavvikelse och den andra med den typiska inställningen av 2 standardavvikelser kan vi se på priset i ett helt nytt wa y. I diagrammet nedan ser vi att när priskanaler mellan de övre Bollinger Bands 1 SD och 2 SD bort från genomsnittet är trenden uppe, kan vi definiera den här kanalen som köpzon Omvänt om priskanaler inom Bollinger Bands 1 SD och 2 SD, det är i försäljningszonen Slutligen, om priset slingrar mellan 1 SD-band och 1 SD-band, är det i huvudsak i ett neutralt tillstånd, och vi kan säga att det inte finns i någon mans land. En av de andra stora fördelarna med Bollinger Bands är att de anpassar sig dynamiskt till prisökande och kontraktsgivande, eftersom volatiliteten ökar och minskar. Banden ökar naturligtvis och smala i synkronisering med prisåtgärder som skapar ett mycket noggrant trendande kuvert. Figur 1 Bollinger Band-kanaler visar trender. Källa FXtrek Intellicharts . Ett verktyg för trendleverantörer och faders. Having etablerat de grundläggande reglerna för Bollinger Band-band kan vi nu visa hur det här tekniska verktyget kan användas av båda trendhandlare som försöker utnyttja momentum och blekna näringsidkare som gillar att dra nytta av trendutmattning Återgången till AUD USD-diagrammet ovanför kan vi se hur trendhandlare skulle positionera en gång när priset kom in i köpzonen. De skulle då kunna hålla sig i trend eftersom Bollinger Band-banden inkapslar större delen av prisåtgärden av den massiva uppflyttningen. Vad skulle den logiska stopppunkten vara Svaret är annorlunda för varje enskild näringsidkare men en rimlig möjlighet skulle vara att stänga den långa handeln om ljuset blev rött och mer än 75 av kroppen var under köpzon Användning av 75-regeln är uppenbar eftersom priset på detta sätt klart faller ut ur trenden, men varför insisterar på att ljuset är rött. Anledningen till det andra villkoret är att förhindra att trendhandlaren slås ut av en trend med ett snabbt bevis flytta till nackdelen som snabbar tillbaka till köpzonen vid handelsperiodens slut. Observera hur i den följande tabellen kan näringsidkaren stanna kvar under flytten för att de flesta uppgångarna bara kommer ut när priset börjar konsolidera toppen av det nya sortimentet. Figure 2 Bollinger Band-band innehåller pris action. Source FXtrek Intellicharts. Bollinger Band-band kan också vara ett värdefullt verktyg för handlare som gillar att utnyttja trenden utmattning genom att plocka turnen i pris Observera dock att mot - trendhandel kräver mycket större felmarginaler, eftersom trender ofta gör flera försök att fortsätta före kapitulation. I diagrammet nedan ser vi att en blekande näringsidkare som använder Bollinger Band-band kommer att kunna snabbt diagnostisera den första antydan av trendsvaghet. Se efter priser faller ur trendkanalen kan fadern besluta att göra klassisk användning av Bollinger Bands genom att korta nästa tag på det övre Bollinger-bandet. Men var man ska placera stoppet. Att sätta det precis ovanför svänghöjden kommer praktiskt taget att försäkra handlaren om en stopp - ut som pris kommer ofta att göra många bevisstegångar till toppen av sortimentet, med köpare som försöker utvidga trenden. Här är där volatilitetsegenskaperna hos Bollinger Bands blir en enorm fördel till näringsidkaren Genom att mäta bredden på nejans landområde, som helt enkelt ligger mellan 1 och 1 SD från medelvärdet, kan näringsidkaren skapa en snabb och mycket effektiv projiceringszon som hindrar honom från att stoppas ut marknadsljud och ändå skydda hans kapital om trenden verkligen återfår sin momentum. Figur 3 Fade handel med Bollinger Band bands. Source FXtrek Intellicharts. The Bottom Line. As en av de mest populära tekniska analysindikatorerna har Bollinger Bands blivit avgörande för många tekniskt - orienterade näringsidkare Genom att utvidga sin funktionalitet genom att använda Bollinger Band-band kan handlare uppnå en högre nivå av analytisk förfining med hjälp av detta enkla och eleganta verktyg för både trending och fadingstrategier.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investm ent. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. En första bjuda på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av anbudsgivare.